资金市场日评

时间： 2024-12-12 04:34     

票据转贴

今日资金面偏紧，票据市场交投一般。早盘长期供给维持溢出态势，买方纷纷提价收票，二季度票价快速上行，其中足月国股一度触及0.83%；伴随大行进场收票，因其报价低于预期，买方需求短时激增，长期票价承压回落。临近中午，足月国股在0.80%集中成交；午后卖方出票意愿减弱，买方也无意降价抢收，票价整体持稳。截止尾盘，6月双国股票价维持在0.80%附近。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场今日到期日不佳，加上资金面有所收紧，总体情绪较为平淡。1M大行国股发1.65%-1.68%，1.68%有募集到少量，总体需求平平，AAA城商提价到1.8%后有大量买盘涌入，一度供不应求；3M大行国股发1.65%-1.70%，成交寥寥，AAA大城商发1.70%-1.73%，虽无爆款，但个别名字需求不错；6M大行国股发1.66%-1.70%有零星买盘参与，AAA城商今日表现不俗，区间1.72%-1.74%纷纷募满，主力买盘以非银为主；9M和1Y受到期日影响，有价无市。

● 二级日评：

今日存单市场整体交投依旧活跃，早盘资金面不乐观，月内AAA大多成交在1.68%-1.70%，买盘较为清淡。一季度到期买盘较弱，其中1月到期大行成交在1.73%-1.74%，国股1.74%-1.75%，尾盘大行1.74%，国股1.75%位置成交。2-3月到期，国股大行成交在1.72%-1.73%位置，3月到期的买盘需求相对更好，尾盘国股需求在1.72%。二季度到期国股大行需求相对活跃，成交在1.715%-1.72%，该期限AAA城农商受一级影响，买盘在1.74%附近积极tkn。三季度到期相对四季度需求略有滞后，9月到期略优于7-8月到期，该期限大行上午多成交在1.71%-1.72%，国股多成交在1.715%-1.72%，尾盘出现一波小高潮，9月到期大行tkn至1.70%位置，国股1.71%有成交，该期限AAA大商成交在1.74%-1.75%，尾盘大城商1.74%位置需求不错。四季度到期依旧是最受欢迎的期限，而11-12月尤为明显，其中大行在1.70%-1.71%位置震荡成交，尾盘在1.70%位置需求踊跃，国股1.705%-1.715%附近成交，尾盘国股tkn至1.70%，该期限AAA城农商成交区间在1.74%-1.76%附近。

本币资金

今日资金面偏紧。早盘隔夜押利率1.85%附近bid、1.9%ofr，押信用1.9-1.92%bid。7天押利率、存单、信用1.88%ofr，7天押存单1.85%bid。随后隔夜稍有缓解，押利率1.8-1.85%bid、押存单信用维持1.9-1.92%成交。午盘过后，资金面趋紧，隔夜最高至2.0%成交，七天押利率1.95%bid。随后资金面稍微缓解，隔夜回归至1.85-1.95%附近成交。至尾盘，隔夜价格回落至1.75-1.8%，市场最终趋于饱和。中长期方面，14天1.8%附近bid；1m 押利率1.9-1.92%成交，押地方债和信用1.95-2.0%附近位置询价。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.62%-4.58%；一周报价在4.68%-4.65%，成交于此区间；两周报价4.70%-4.65%，成交在此区间；一个月报价4.80%-4.70%，市场融出兴趣减少，卖盘水平依旧保持4.75%左右；两个月报价4.85%-4.75%；三个月报价4.85%-4.75%， 市场成交4.85-4.80%区间； 六个月报价4.95%-4.70%；一年期报价4.90%-4.65%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.62%-4.60%；一周主要成交在4.68%-4.65%；两周报价在4.68%-4.65%；一个月报价4.83%-4.78%，4.82%附近有成交；两个月报价4.85%-4.80%；三个月报价4.85%-4.80%，市场在4.80%附近有成交；六个月报价在4.70%-4.60%；九个月报价4.70%-4.60%；一年期报价在4.62%-4.50%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.80%-1.00%；一周报价3.50%-2.50%；两周报价3.50%-2.50%；一个月报价3.50%-2.50%；两个月报价3.30%-2.80%；三个月报价3.30%-2.80%；六个月报价3.00%-2.50%，市场成交2.80%；一年报价3.00%-2.50%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款