资金市场日评

时间： 2024-05-28 04:11     

票据转贴

 今日资金面整体均衡，票据市场交投活跃。开盘大行旋即进场低价收票，受此影响足月国股下行成交短时降至1.30%；伴随买方迅速收满离场，长期供给开始堆积，足月票价触底反弹逐步回升至1.32%附近；午后长期买盘需求陆续释放，卖方谨慎压价试探，10、11月国股自1.33%开始再度缓慢下行，其中足月国股最低再次触及1.30%。临近尾盘，伴随机构抢票情绪缓和，足月国股最终报收于1.31%。

同业存单

● 一级日评：

今日一级，除1m到期日落在周末，其余到期日均在工作日，但由于与二级市场价格相差较大，整体交投清淡。1m股份制1.75%，AAA大城商1.81%附近几乎无人问津；3M大行股份制在提价1.91%后，受到买盘关注，募集一些需求，AAA大城商虽一再提价，但效果甚微，需求冷清；6M相较大行股份制的1.93%和1.95%，AAA大城商在1.99%到2.02%附近，受到不少买盘追捧；9M股份制在提价至2.09%后，基本于二级持平，一级市场反应平淡，AAA城商在2.15%附近，也需求平淡；1Y大行在提价至2.10%后，需求逐渐攀升，股份制的2.10%交投清淡，AAA城商2.15%附近，需求良好。

● 二级日评：

今日存单二级交投活跃。月内大行国股集中在1.50%成交。6月份到期，大行国股存单在1.78%-1.80%区间成交较多，AAA大城商成交在1.80%-1.82%附近。三季度到期，大行国股在1.90%-1.92%成交较多，在1.91%位置频繁成交，需求较好，AAA大城商集中成交在1.93%-1.94%。四季度到期，大行国股在1.97%-1.98%位置需求较为集中，AAA城商成交在2.00%-2.01%。跨年，1月份到期ofr 较少，大行国股在2.06%-2.07%成交较多。2-3月份到期，在2.09%位置成交较多，大行国股均有成交，AAA大城商集中在  2.12%-2.125%。二季度大行开盘成交2.10%，后最低tkn至2.095%，国股开盘成交2.10%，最高gvn至2.11%，大行在2.10%、国股2.105%位置成交频繁，大城商2.135%-2.14%成交集中。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率+5以内bid、成交适量、押存单1.85%以内bid。7天押利率国股1.91-1.93%成交、押信用1.97%ofr。随后市场略有转紧，隔夜押利率+5bid、7d 押利率1.95%成交。午盘伊始，隔夜端押利率国股1.8-1.85%成交、7d 押利率1.95%bid。至尾盘隔夜供给充足，整量押利率成交在1.7-1.75%、押存单1.80%以内bid，增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押利率地方债1.88-1.89%成交、押信用1.91%ofr，21d 押利率1.90%ofr，需求清淡。

外币资金

境内市场：

今天美元假期，市场总体清淡。境内市场，TN主要成交5.43%-5.40%；跨月一周报价在5.60%-5.50%，区间内有成交；两周报价在5.63%-5.55%；一个月报5.66%-5.55%；两个月报价5.70%-5.60%；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.75%。

境外市场：

境外市场，TN买盘兴趣在5.35%，但融出较少；一周报价在5.45%-5.37%，买盘兴趣在5.40-5.42%；两周报价在5.50%-5.45%，买盘兴趣在5.45-5.48%；一个月报价5.56%-5.50%，成交区间内；两个月报价5.67%-5.60%，买盘兴趣在5.64%；三个月报价5.67%-5.60%，买盘兴趣在5.64%；六个月报价在5.70%-5.61%；一年期报价在5.70%-5.57%，市场有融入兴趣在5.65-5.70%；

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.40-0.90%，成交2.00-0.90%；一周报价2.20-1.70%；两周报价2.20%-1.70%；一个月报价2.70%-2.20%；两个月报价2.80%-2.30%；三个月报价2.80%-2.30%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价3.00%-2.50%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款