衍生品市场日评

时间： 2024-09-12 04:20     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing 7.1182  spot截止当日16：30分最高7.1223， 最低7.1054，振幅169pips，收盘7.1124，境外CNH收盘7.1174，境内外差50pips，美元指数收盘101.43。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日  小幅下浮 1w atm trd 4.4-4.45，2w atm trd 4.65-4.675，1m atm trd 4.65-4.675，2m atm trd 5.2-5.25，3m atm trd 4.95 ,1y atm trd 4.925，1w*2w atm sprd trd 0.275。听闻市场3m atm trd 5.0, 6m atm trd 4.95。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 1m 25d vs 10d rr sprd trd -0.3。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 1w 7.07 put trd 65pips, on 7.12 call trd 55pips，on 7.08 put trd 15pips，1m 6.8 put trd 9pips，on 7.13 call trd 15pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2522美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.825 cts/d - 2.90 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3W 可见成交于 1.795% - 1.81%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.85% 位置。IAU9999品种成交于 2W 1.84%位置。