资金市场日评

时间： 2024-09-10 04:16     

票据转贴

今日资金面整体偏紧，尾盘回归均衡，票据市场交投冷清。早盘市场看涨情绪较浓，卖方积极询价出票，买方则多持观望态势亟待大行报价，市场交投整体冷清；伴随大行进场收票，长期买盘需求开始活跃，受此影响2、3月国股承压下行，剩余期限国股则继续持稳。临近中午，足月国股在0.97%集中成交；午后买方需求依旧以长期为主，足月国股在0.97%继续稳定成交。年内票则因乏人问津，票价略有上行。截止尾盘，10月国股报价已逼近1.60%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级到期日全线向好，市场情绪有所回暖。大行国股1.70%-1.82%全天成交寥寥，AAA城商1.82%-1.92%总体需求一般；3M大行国股提价到1.86%价格不敌二级，AAA城商提价到1.9%后收量情况较好，理财和基金均有积极参与，个别名字募满后仍有买方尝试加量；6M大行国股发1.92%-1.94%，收量较为一般，AAA城商发1.98%-2.02%，于1.99%以上的价格开始上量，场面较为火爆；9M大行国股发1.94%-1.96%，募集寥寥，AAA城商在2.03%及以上的价格有所起量；1Y期限一改上个工作日的清淡，大行提价至1.97%后迅速起量，买盘瞬间涌入，供不应求，随即股份制1.97%也有买盘进场，AAA城商发2.01%-2.04%，募集情况也较为不错。

● 二级日评：

今日存单二级市场整体交投活跃，受资金面收紧以及一级大行提价影响，整体成交收益小幅上行。其中月内国股大行成交在1.80%-1.82%，AAA城商成交在1.82-1.85%。4季度国股大行成交在1.86%-1.90%，该期限整体买盘相对不足，10月多成交在1.89%，12月对峙多在1.90/1.88%。1季度国股大行买盘需求变多，其中1月到期成交小幅上行至1.945-1.96%，2-3月从早盘起活跃成交在1.96%，午后成交上行至1.965%，尾盘国股1.96%需求增多。2季度国股大行成交在1.965-1.97%，1.97%位置买盘活跃。足年期限，大行活跃成交在1.965%-1.97%，尾盘1.97%大行买盘增加，国股成交在1.97%-1.975%，AAA城商行成交在2.015%-2.02%。

本币资金

今日资金面整体偏紧，尾盘回归均衡。早盘隔夜端押利率加权bid大量、非银押利率存单1.95%附近成交、押信用2.0%ofr。7天押利率存单1.9-1.93%ofr、需求火热。随后资金价格进一步上扬，隔夜押利率2.0%以内bid、7天供给减少。午盘伊始，资金面仍旧偏紧，隔夜押利率1.98-2.0%bid、押存单1.96%bid。至尾盘紧张情绪缓解，隔夜押利率1.85%ofr、1.80%bid、押存单1.88-1.90%成交，增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面，14天押利率加权bid、押信用1.94-1.97%ofr、1m跨月押利率地方债2.0%融出、押信用2.1%ofr。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.39%-5.38%；一周报价在5.45%-5.40%，成交区间内；两周报价在5.48%-5.42%；一个月报价5.55%-5.45%，成交 5.50%附近；两个月报价5.50%-5.35%；三个月报价5.45%-5.30%； 六个月报价5.35%-5.10%；九个月报价5.30%-5.10%；一年期报价5.25%-5.00%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交5.38%-5.36%；一周报价在5.43%-5.38%，成交5.42%-5.40%；两周报价在5.47%-5.43%，市场成交 5.45%；一个月报价5.50%-5.43%，市场成交5.48%-5.45%；两个月报价5.45%-5.30%；三个月报价5.40%-5.30%；六个月报价在5.20%-5.00%，市场成交在5.12%；九个月报价5.10%-4.80%；一年期报价在5.00%-4.70%，听闻市场成交在4.82%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.30%-0.80%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.50%-1.10%；一个月报价1.60%-1.20%，成交1.50%；两个月报价1.70%-1.30%；三个月报价1.80%-1.40%；六个月报价2.10%-1.50%；一年报价2.30%-2.00%，买盘兴趣在2.20%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款