衍生品市场日评

时间： 2024-08-27 04:33     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing  7.1139  spot截止当日16：30分最高7.1253， 最低7.1139，振幅114pips，收盘7.1188，境外CNH收盘7.1181，境内外差7pips，美元指数收盘100.69。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 小幅上行 短期先扬后抑 1w atm trd 4.7, 2w*1m atm sprd trd 0.1，1w*2w atm sprd trd par 听闻市场1y atm 成交 4.975，3m atm 成交5.05。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 小幅上浮。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期3D exp29-Aug-2024  7.15 call 15pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2524美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.875 cts/d - 2.90 crs/d 位置；中长期限可见 1W - 2M 见报 1.80% - 1.82% 位置；超长期限可见 6M 1.60% - 1.75% 位置对峙。