衍生品市场日评

时间： 2024-08-13 04:21     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing   7.1458  , spot截止当日16：30分最高7.1827， 最低7.1714，振幅113pips，收盘7.1812，境外CNH收盘7.1836，境内外差24pips，美元指数收盘103.23。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体小幅下浮 1m atm trd 4.55，3*9m atm sprd trd 0.175, 听闻市场1w atm 成交4.5，6m atm trd 4.875。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日  基本持平 听闻市场1m 25d rr成交 -1.05, 1m 10d rr成交-1.5。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮 整体成交区间落在0.28-0.285附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 2w 7.25 call 20pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2441美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.55 cts/d - 2.60 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 见报 1.60% - 1.75% 位置；超长期限可见 6M 1.50% - 1.85% 位置对峙。