资金市场日评

时间： 2024-08-02 04:11     

票据转贴

今日资金面总体呈均衡转宽松态势，票据市场交投冷清。月初机构多持观望态势，早盘托收票交投短时僵持后率先破局，中下旬国股在1.60%集中成交。伴随买方需求陆续释放，跨年国股开始成交，其中1、2月双国股分别在0.97%、1.07%集中成交；午后托收票交投维持活跃，剩余期限则乏人问津，票价整体持稳未见明显波动。截止尾盘，部分足月国股成交触及1.08%。

同业存单

● 一级日评：

八月第一个工作日，存单一级市场情绪较为热烈，尤其城农商行表现更为突出。1M大行国股发1.71%募集到较多需求，AAA大城商发1.73%-1.76%，个别名字收量较佳；3M大行国股发1.75%，收量一般，AAA城商在1.8%的价格有所起量；6M国股发1.8%需求寥寥，AAA大城商1.85%-1.88%区间募集火爆，截单后仍有不少买盘蹲守；9M受到期日影响均无多少需求；1Y大行国股发1.85-1.87%，提价至1.85后有一定买盘进场，个别名字募集到几十亿需求，AAA城商发1.89%-1.92%，整体情绪十分爆满，供不应求。

● 二级日评：

今日资金宽松，成交活跃整体情绪较好，供需双方博弈明显，成交收益窄幅震荡下行。1Y 大行国股开盘在1.87%-1.875%位置，随后大行小幅下行1.865%，后至1.8625%成交，国股尾盘最低成在1.865%。明年二季度到期早盘大行国股成交中枢1.86%，持续到午后，尾盘大行1.85%-1.855%成交。明年一季度到期早盘成交在大行1.85%、国股1.86%，随后缓慢均匀下行，尾盘大行国股在1.84%位置成交大量，本期限下行相对显著。明年四季度到期供给较少，早盘大行国股成交在1.79%位置，随后集中成交在1.78%附近。9月到期成交收益先升后降，早盘大行国股成交在1.70%左右，随后成交到1.71%-1.73%左右，AAA城商农商在1.74%及以上大量成交，尾盘大行国股1.70%被一扫而空。月内到期AAA存单集中成交在1.70%附近。

本币资金

今日资金面总体呈均衡转宽松态势。早盘阶段，隔夜押利率+8bp附近交投活跃，押存单成交在1.8-1.85%水平。7天押利率地方债交投在1.8-1.85%区间。午盘后，隔夜押利率融出增多，价格逐渐从加权降至1.6%水平，交投活跃；隔夜押存单交易集中在1.8%价格附近，成交适量。7天及以上期限需求减弱，交投清淡。至尾盘，各机构均已平盘，偶有增补头寸需求也能得到满足，市场趋于饱和。中长期限方面，14天押利率地方债加权融出，押信用ofr在1.87%位置；1M押利率1.8%bid，交投清淡。

外币资金

境内市场：

境内市场，月初第一天，隔夜成交在5.45%-5.43%，市场均衡；TN报价5.47%-5.42%，成交5.47%-5.45%；一周报价在5.52-5.43%，市场成交在5.50%-5.47%；两周报价在5.58%-5.48%，市场成交在5.55%;一个月报价5.65%-5.50%，市场成交在5.65%-5.60%；两个月报价5.65%-5.55%；三个月报价5.70%-5.55%； 六个月报价5.80%-5.55%；九个月报价5.85%-5.55%；一年期报价5.85%-5.55%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.38%-5.35%；一周报价在5.43%-5.38%，市场频繁成交在5.40%水平；两周报价在5.46%-5.40%；一个月报价5.52%-5.47%，市场成交区间内；两个月报价5.53%-5.45%，卖盘兴趣在5.50%附近；三个月报价5.55%-5.45%，买卖盘报价尚有差距；六个月报价在5.45%-5.30%，报价进一步降低，市场成交在5.36%；一年期报价在5.48%-5.30%，市场成交在5.40%-5.37%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.00%-0.50%，成交1.00%；一周报价1.70%-1.20%；两周报价2.20%-1.70%；一个月报价2.50%-2.00%；两个月报价2.70%-2.20%；三个月报价2.80%-2.30%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价2.80%-2.30%。

G7市场

欧元成交隔夜3.70%

日元成交一年0.72%

当日市场：

其他货币成交：

同业存款