资金市场日评

时间： 2024-07-30 04:10     

票据转贴

今日资金面总体均衡转宽松，票据市场交投活跃。早盘双边需求呈现错位态势，买方需求以8月为主，供给端则集中在长期，票价呈现短期降、长期平的走势；伴随大行进场少量收票，部分足月国股在1.0%短时成交，待其收满后1月票价旋即上行。午盘前后，部分足月国股成交在1.04%；午后买方需求有所增量，但因市场供给整体偏多，足月国股在1.04%维稳并持续至尾盘。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，整体情绪相对较为克制，一年期限大行国股成为全天亮点，成交放量。其中1M大行国股发行意愿弱，AAA城商1.81%-1.82%吸引到市场一定关注；3M大行国股1.78%-1.80%区间成交寥寥，个别AAA城商1.85%以上募集到一定需求；6M各评级情况较为类似，全天几无成交；9M大行1.89%有一定买盘关注，中低评级偶有高价成交；1Y大行1.90%位置买盘迅速入场，纷纷募满，AAA城农商则在1.94%以上录得不少需求。

● 二级日评：

今日存单二级市场整体交投活跃，整体横盘成交，波动不大。8月到期国股大行成交在1.80%-1.81%，AAA大商成交1.80%-1.82%；9月到期大行国股成交在1.80%-1.82%震荡，该期限买盘在1.80%堆积；10-12月到期大行国股从1.81%-1.82%位置主力成交，AAA大商成交1.83%-1.84%；1月到期大行早盘成交在1.875%tkn至1.855%小幅震荡，尾盘对峙在1.87%/1.86%位置，AAA大商成交1.89%；2-3月到期国股大行在1.8825%-1.89%附近波动成交，AAA大商成交1.91%左右；4-6月到期国股大行早盘从1.90%tkn至1.895%后反弹至1.8975%震荡，该期限尾盘大行国股成交在1.895%-1.90%，AAA大商成交1.925%；7月到期大行早盘从1.9025%tkn至1.90%后回至1.905%附近波动，日内最低大行成交在1.895%，国股从1.9075%窄幅震荡后TKN至1.9025%，AAA大商成交1.92%-1.93%附近。

本币资金

今日资金面总体均衡转宽松。早盘伊始，隔夜押利率+5~+8bp附近成交，押存单、信用1.9%附近融出；7天跨月资金押利率地方债2.0%融出；14天押利率地方成交在1.88%。随后市场伴随利率隔夜融出增多，押存单隔夜成交在1.85%附近；3天2.0%附近成交；7天押利率降至1.92%供给、押cd1.95%ofr。午盘过后，市场维持宽松。利率隔夜1.7%附近成交活跃，押存单1.75-1.8%bid；临近尾盘，隔夜押利率多为减点成交，市场趋于饱和。中长期限方面，14天押利率地方债1.85%ofr、押信用1.9%ofr；1M以上需求清淡

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.50%-5.44%；跨月一周报价在5.64%-5.55%，市场卖盘兴趣集中在5.64%-5.62%且成交于此区间；两周报价在5.65%-5.58%;一个月报价5.68%-5.60%；两个月报价5.65%-5.55%；三个月报价5.65%-5.55%； 六个月报价5.80%-5.55%；九个月报价5.85%-5.55%；一年期报价5.85%-5.50%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.38%-5.35%；一周报价在5.45%-5.40%，市场主要成交5.42%-5.40%；两周报价在5.47%-5.42%；一个月报价5.52%-5.47%，市场有卖盘兴趣在5.50%附近；两个月报价5.53%-5.45%；三个月报价5.55%-5.48%，市场有融出兴趣在5.55%；六个月报价在5.45%-5.37%；九个月报价5.45%-5.35%；一年期报价在5.50%-5.30%，市场有卖盘兴趣在5.48%附近。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.20%-0.70%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.80%-1.30%；一个月报价2.70%-2.20%；两个月报价2.80%-2.30%；三个月报价2.80%-2.30%；六个月报价2.80%-2.40%；一年报价2.90%-2.50%。

G7市场

港币成交6s 4.50%附近

欧元成交隔夜3.67%

日元成交一年期0.64%

当日市场：

其他货币成交：

同业存款