票据转贴
今日资金面呈先均衡转松的态势,票据市场交投活跃。早盘机构买入需求呈现活跃态势,卖方则多持票观望,各期限票价小幅下探;伴随大行下调收票报价,市场看空情绪渐浓,买方被迫降价跟进,足月国股成交最低触及1.10%。临近中午,因足月供给开始增量,对应期限票价略有上行,成交至1.11%;午后买方需求集中在年内,供给端则以足月为主,供需错位导致票价呈现年内降、足月平的走势。截止尾盘,12月国股报收在1.43%。
同业存单
● 一级日评:
存单一级市场依旧活跃。1M大行股份制无发行价格,3A城商发1.80-1.85%,个别有募到一点,总体清淡;3M大行股份制发1.84%,个别能募到小几十亿,3A城商发1.85-1.90%,需求不错,众多发行都有募到量;6M大行股份制发1.90%无需求,3A城商1.93-2.00%,需求也很清淡;9M大行股份制1.93%快速发满,3A城商发在1.95-2.02%,需求较好,众多发行都有募到些量;1Y大行发1.94%,需求强劲,快速发满,股份制发在1.93-1.94%,买盘积极入场,同样快速寻满,3A城商发在1.97-2.03%,起量也很快,许多发行都募到了量。
● 二级日评:
今日存单二级交投活跃,跨年期限成交收益有所下行。月内存单在1.70%-1.75%区间成交。1M 期限AAA存单在1.75%-1.80%成交较多,9月份到期,大行国股在1.76%-1.82%区间成交,城商行在1.83%附近成交。四季度到期,大行国股集中成交在1.83%-1.84%位置,城商行在1.86%附近成交。跨年存单,1月份春节前到期,先TKN在国股1.91%位置,后TKN至大行1.89%点位。2-3月份,大行国股成交集中在1.915%-1.92%区间。二季度到期,4月份大行国股在1.935%位置成交频繁,尾盘国股TKN至1.93%位置。5-6月份到期,大行国股在1.935%附近成交较多。足年存单,大行从1.9425%TKN至1.93%,国股从1.945%TKN至1.9375%,收益小幅下行。
本币资金
今日资金面呈先均衡转松的态势。早盘市场均衡成交活跃,隔夜端押利率存单+10成交,定价成交价主要在1.88%-1.93%区间。7天押利率1.85-1.88%融出、押信用1.85-1.95%ofr,14天押利率加权或定价1.9%供给。午盘,资金面转松,隔夜押利率1.84%ofr、押存单1.88%附近ofr,随后隔夜资金价格逐渐走低,押利率存单一路下行至1.7%成交。至尾盘市场保持宽松,增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面,14d 押利率加权ofr、押信用1.93%附近融出,21d以上需求转为清淡
外币资金
境内市场:
境内市场,隔夜主要成交5.45%-5.42%;市场跨月需求旺盛,价格水涨船高。跨月一周报价在5.62%-5.55%,市场卖盘兴趣集中在5.62%-5.60%且成交于此区间;两周报价在5.65%-5.58%;一个月报5.68%-5.60%,市场有大行股份制卖盘兴趣在5.68%-5.62%且集中成交于区间内;两个月报价5.68%-5.55%;三个月报价5.70%-5.55%; 六个月报价5.80%-5.55%;九个月报价5.85%-5.60%;一年期报价5.90%-5.65%。
境外市场:
境外市场,隔夜成交在5.35%-5.33%;一周报价在5.43%-5.38%,成交于此区间;两周报价在5.45%-5.40%;一个月报价5.52%-5.47%,市场有卖盘兴趣在5.50%-5.49%且成交于区间内;两个月报价5.55%-5.50%;三个月报价5.55%-5.50%,市场有融出兴趣在5.53%-5.50%;六个月报价在5.55%-5.45%;九个月报价5.55%-5.45%;一年期报价在5.50%-5.37%。
CNH市场:
CNH市场,隔夜报价在4.50%-3.50%;一周报价3.70%-3.20%;两周报价3.50%-3.00%;一个月报价3.30%-2.80%;两个月报价3.20%-2.70%;三个月报价3.20%-2.70%;六个月报价3.00%-2.60%;一年报价3.20%-2.60%。
G7市场,港币成交一年期4.64%附近,欧元成交隔夜3.67%
当日市场:
其他货币成交:
同业存款