资金市场日评

时间： 2024-07-24 04:14     

票据转贴

今日资金面呈先均衡转松的态势，票据市场交投活跃。早盘机构买入需求呈现活跃态势，卖方则多持票观望，各期限票价小幅下探；伴随大行下调收票报价，市场看空情绪渐浓，买方被迫降价跟进，足月国股成交最低触及1.10%。临近中午，因足月供给开始增量，对应期限票价略有上行，成交至1.11%；午后买方需求集中在年内，供给端则以足月为主，供需错位导致票价呈现年内降、足月平的走势。截止尾盘，12月国股报收在1.43%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场依旧活跃。1M大行股份制无发行价格，3A城商发1.80-1.85%，个别有募到一点，总体清淡；3M大行股份制发1.84%，个别能募到小几十亿，3A城商发1.85-1.90%，需求不错，众多发行都有募到量；6M大行股份制发1.90%无需求，3A城商1.93-2.00%，需求也很清淡；9M大行股份制1.93%快速发满，3A城商发在1.95-2.02%，需求较好，众多发行都有募到些量；1Y大行发1.94%，需求强劲，快速发满，股份制发在1.93-1.94%，买盘积极入场，同样快速寻满，3A城商发在1.97-2.03%，起量也很快，许多发行都募到了量。

● 二级日评：

今日存单二级交投活跃，跨年期限成交收益有所下行。月内存单在1.70%-1.75%区间成交。1M 期限AAA存单在1.75%-1.80%成交较多，9月份到期，大行国股在1.76%-1.82%区间成交，城商行在1.83%附近成交。四季度到期，大行国股集中成交在1.83%-1.84%位置，城商行在1.86%附近成交。跨年存单，1月份春节前到期，先TKN在国股1.91%位置，后TKN至大行1.89%点位。2-3月份，大行国股成交集中在1.915%-1.92%区间。二季度到期，4月份大行国股在1.935%位置成交频繁，尾盘国股TKN至1.93%位置。5-6月份到期，大行国股在1.935%附近成交较多。足年存单，大行从1.9425%TKN至1.93%，国股从1.945%TKN至1.9375%，收益小幅下行。

本币资金

今日资金面呈先均衡转松的态势。早盘市场均衡成交活跃，隔夜端押利率存单+10成交，定价成交价主要在1.88%-1.93%区间。7天押利率1.85-1.88%融出、押信用1.85-1.95%ofr，14天押利率加权或定价1.9%供给。午盘，资金面转松，隔夜押利率1.84%ofr、押存单1.88%附近ofr，随后隔夜资金价格逐渐走低，押利率存单一路下行至1.7%成交。至尾盘市场保持宽松，增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面，14d 押利率加权ofr、押信用1.93%附近融出，21d以上需求转为清淡

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.45%-5.42%；市场跨月需求旺盛，价格水涨船高。跨月一周报价在5.62%-5.55%，市场卖盘兴趣集中在5.62%-5.60%且成交于此区间；两周报价在5.65%-5.58%;一个月报5.68%-5.60%，市场有大行股份制卖盘兴趣在5.68%-5.62%且集中成交于区间内；两个月报价5.68%-5.55%；三个月报价5.70%-5.55%； 六个月报价5.80%-5.55%；九个月报价5.85%-5.60%；一年期报价5.90%-5.65%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.35%-5.33%；一周报价在5.43%-5.38%，成交于此区间；两周报价在5.45%-5.40%；一个月报价5.52%-5.47%，市场有卖盘兴趣在5.50%-5.49%且成交于区间内；两个月报价5.55%-5.50%；三个月报价5.55%-5.50%，市场有融出兴趣在5.53%-5.50%；六个月报价在5.55%-5.45%；九个月报价5.55%-5.45%；一年期报价在5.50%-5.37%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在4.50%-3.50%；一周报价3.70%-3.20%；两周报价3.50%-3.00%；一个月报价3.30%-2.80%；两个月报价3.20%-2.70%；三个月报价3.20%-2.70%；六个月报价3.00%-2.60%；一年报价3.20%-2.60%。

G7市场，港币成交一年期4.64%附近，欧元成交隔夜3.67%

当日市场：

其他货币成交：

同业存款