衍生品市场日评

时间： 2024-04-26 04:07     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1058  ,spot截止当日16：30分最高7.2474， 最低7.2448，振幅26pips，收盘7.2472，境外CNH收盘7.2640，境内外差168pips，美元指数收盘105.60。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日小幅上浮  其中6m atm trd 4.16，1m atm trd 2.5, 听闻市场1w atm trd 2.0。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日基本持平 1m 25d rr trd 0.4，1m 10d rr trd 0.775，2m 25d rr trd 0.43, 1m 25d vs 10d rr sprd trd 0.375。

Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.32-0.34附近 。

Vanilla方面，今日市场主要集中在短期其中 On 7.25 usd put trd 35-40pips, 1m 7.18 usd put trd 52pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格震荡，现报2323美元/盎司附近。全期限价格维稳， 超短期限可见成交于 2.80 cts/d 位置；中长期限见报 1.75% - 2.00%；超长期限可见1.50% - 1.80% 对峙。