5大最受日内交易者欢迎的技术指标，策略精髓大奉送！

时间： 2024-09-19 05:46     

当我们开始交易时，会被无数的交易指标所淹没，如果你不了解各项指标的使用情况，很可能会在交易时迷失方向。

但是，你也不需要了解所有指标的用法。你所需要做的就是找出最佳的交易指标并使其成为适合你交易风格和心理的指标。

毕竟没有一种指标适合所有交易者。

当然，完整的交易策略不应该仅仅依靠技术指标。技术指标更多的是作为技术分析的辅助。

因此，创建明确的交易策略（例如，基于价格行为或基本面）并使用技术指标来确认，将成为交易者入门的钥匙。

什么是技术指标？

技术指标简单来说就是一个数学公式。大多数技术指标使用过去的价格数据或其他与交易相关的变量（如交易量）来计算数值。技术指标产生的数值可以在不同的时间间隔内重复计算，并将结果显示在图表上。

例如，一个简单的技术指标是移动平均线。它计算资产在过去X个时间段的平均价格。通过计算当前时间周期、前一个时间周期，依此类推，可以得到一串移动平均值，这些值可以绘制成一条线。

技术指标的目标

技术指标在交易中有多种用途。

首先，它们可以简化复杂的数据。价格数据通常很杂乱且难以解读，但技术指标提供了一种压缩和可视化数据的替代方法。不同的技术指标提供了不同的窗口来了解资产价格的变动情况。

此外，技术指标可以帮助交易者识别重要的价格点位，例如支撑位或阻力位。它们还可以识别那些仅凭观察图表不明显的价格点，但这些价格点可能在突破或崩溃后成为新的价格水平。

技术指标还可以帮助交易者在反转发生之前识别潜在的反转。一些指标用于找到可能发生反转的阻力区域，而另一些指标则观察价格动量来指示反转是否可能发生。

使用技术指标前的注意事项

日内交易者面临着数百种不同的技术指标和大量组合使用选项的困扰。这会让你忍不住想在交易中使用尽可能多的指标。

然而，重要的是，不要仅仅因为有指标可用就使用它们。相反，你使用的每个技术指标都应该有助于你的决策过程。如果不了解某个特定指标或发现它无法帮助你评估交易，那么就不要使用它。 

当你犹豫不决时，记住每个交易者使用的指标都不同。找到那些对你的交易策略最有效，并且能帮助而不是妨碍你的交易的指标，这是由你自己决定的。

日内交易的最佳技术指标

今天，我们就简单介绍五类最常用且最受日内交易者青睐的技术指标的使用方式。

＃1 移动平均线

移动平均线是最能发扬道·琼斯的道氏理论精神的交易系统。

为了能够更加灵敏的发现股价的变动，我们可以使用EMA，即指数移动平均线。

不同于简单移动平均线SMA，它对最新收盘价的权重更高，所以反应比SMA更快。

长线交易中，我们建议使用50日和200日EMA。

而12日和26日EMA主要用于短期趋势的判断。

以50日和200日的EMA为例，当两者产生金叉并且价格在200日EMA上方运行时，交易者将建立多头头寸。

下面是EMA在XAUUSD(现货黄金)周线中的应用。在红圈位置，是建立长期多头头寸的合适位置。

移动平均“过滤器”

移动平均线是用于捕捉图表上的趋势和波动的技术交易工具，同时也是一种价格行为“过滤器”，它可以通过价格位于移动平均线的哪一侧，来识别交易趋势。

垂直移动平均线可以显示图表处于趋势中，而水平移动平均线可以显示价格走势在交易区间内横盘整理。

移动均线的斜率可以直观显示趋势方向的强度。

在交易区间和趋势中，移动均线可以作为关键的支撑或阻力位。

亿万富豪交易员保罗·都铎·琼斯（ Paul Tudor Jones）和多次成功的百万富豪交易员艾德·塞科塔（Ed Seykota）都在他们的交易系统中使用了移动均线。

与趋势线依赖主观判断不同，移动均线是量化的信号。

可以对移动均线进行回测，以验证其作为盈利信号的可行性。

移动均线可以用作入场信号、止损、获利目标、追踪止损以及主观交易工具。

移动平均交叉策略

移动平均交叉信号是在同一张图表上同时使用短期移动均线和长期移动均线。当移动均线相互交叉时，会产生一个交叉信号。当短期移动均线穿越长期移动均线时，交易者买入；当短期移动均线跌回长期移动均线下方时，交易者卖出。与价格穿越单条移动均线不同，短期移动均线在穿越长期移动均线时成为信号线。移动平均交叉信号的最大优势在于它可以捕捉价格行为的趋势和波动，同时过滤掉大部分的波动性。

使用回测软件，可以设置当短期移动均线收盘价高于长期移动均线时作为入场信号；然后设置当短期移动均线收盘价跌回长期移动均线下方时作为退出信号。

许多交易员对移动均线交叉进行了回测，发现它们在交易长期上升趋势中的图表时最为有效——许多最佳的ETF和增长型股票在回测中通过了移动均线交叉策略的验证。

以下是我们查看的一些最流行的均线交叉策略：

◎ 5日/20日EMA交叉：飞鹰交叉

◎ 5日/30日EMA交叉：飞隼交叉

◎ 8日/21日EMA交叉：斯科特·雷德勒的最爱（Scott Redler，斯科特·雷德勒，华尔街专业的交易员和技术分析师）

◎ 10日/30日EMA交叉：飞鼠交叉

◎ 10日/50日EMA交叉：飞龙交叉

◎ 50日/200日EMA交叉：黄金交叉

这些策略有效，因为它们通过让盈利单持有更久、亏损单快速止损，创造了良好的风险/收益比。它们还让交易者在其时间框架内顺应整体趋势。当趋势结束时，它们会发出退出信号，并在价格回升时发出重新入场的信号。移动均线信号可以帮助交易者在熊市和下跌趋势中避免重大损失。

＃2 MACD

MACD是移动平均线的衍生，因此，它具备跟踪趋势的优点。

MACD由两条移动平均线和柱状图组成。第一条MACD线通常代表EMA12及EMA26之间的差，而第二条MACD线是第一条移动平均线的移动平均线。

MACD柱状图表示两条MACD线之间的差异。

在大多数技术分析软件中，柱状线是有颜色的，在低于0轴以下是绿色，高于0轴以上是红色，前者表示趋势向下，后者表示趋势向上，柱状线越长，趋势越强。

下面是MACD指标在EUR / USD日线图表中的应用。MACD柱状线在图表左侧显示为绿色，并逐渐扩大，价格也维持了较长时间的弱势。

如何使用MACD

交易者可以等待信号线交叉、中心线交叉和背离，作为潜在的交易信号。MACD没有设定固定参数，因此不适合用于识别过度超买或超卖的价格水平。它是一个趋势和动量指标，显示当前走势的方向。

MACD的计算方法是用26周期指数移动平均线减去12周期指数移动平均线。计算结果就是MACD线。MACD的9日指数移动平均线被称为信号线。这是较快的信号线，与MACD线一起显示，作为捕捉趋势或波动的买卖信号触发器。当股票显示信号线穿过其MACD线上方时，许多交易者可能会将其用作买入信号，然后在信号线穿过MACD线下方时锁定利润。MACD指标可以以多种方式使用，但它通常用于交叉和发散以生成信号。

MACD的看涨信号线交叉

MACD的看涨信号线交叉可以显示动量和价格可能走高，并可能演变为持续的趋势。看涨交叉可能发生在价格见底后反弹或价格从区间突破时。而看跌的MACD信号线下穿可以显示趋势转入区间且未能创下新高时动量的早期丧失，看跌的MACD交叉还可能预示下跌趋势的开始和上升趋势的结束。

MACD在与其他技术指标结合使用时效果最佳。例如，如果你使用MACD交叉进入交易，你可以使用相对强弱指数（RSI）在图表超买时（RSI达到70区域）退出并锁定收益，或在图表超卖时（RSI达到30区域）退出。同样，如果图表上出现关键的移动均线交叉信号，看涨的MACD交叉可以确认交易，为交易提供更大的成功概率。

MACD可以通过显示当前的方向性偏差和关键转折点，帮助交易者分析图表上的价格行为。

＃3 RSI

对于那些喜欢“高抛低吸”的人来说，RSI或许是最适合的指标。

RSI主要用于确定超买和超卖市场情况，在0至100之间波动。

基于RSI的常见交易策略是在RSI跌破30，随后返回到高于30的值后进行买入。相反，交易者可以在RSI涨至70以上，触顶并返回到70时卖出。

但是，此策略在震荡市中使用效果最佳。当发生单边行情时，RSI指标在高位或低位时会有钝化的现象，因此会发生过早卖出或买进，需要结合趋势指标进行辅助判断。

下图是RSI指标在EUR/AUD日线图中的应用。RSI超买超卖信号在震荡市中有着上佳表现。

＃4 布林带

另一个被广泛使用的日内交易指标就是布林线（Bollinger Bands），它用来识别当前的市场波动。

布林线是约翰·布林格（John Bollinger）于20世纪80年代发明的技术指标 ，旨在形成一个量化的可视化交易区间，以适应动态波动率的扩张和收缩。

“布林线使用集中趋势度量作为基础，例如移动平均线。它们在价格结构内外绘制的曲线通常由移动平均线（中线）、上线和下线组成，用于回答价格相对高低的问题。当选择中线来反映中期趋势时，布林线效果最佳，这样趋势信息就可以与相对价格水平数据相结合。”  – 约翰·布林格

该指标在图形上画出三条线，其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线，这两条线构成了“信赖区间”，所有价格行为中约有95％发生在该区间内。

而在两条线之间还有一条股价平均线，通常使用的是20日的移动平均线。

由于股价通道的宽窄会随着股价波动幅度的大小而变化，因此，我们根据布林带的收缩与扩张建立交易策略。

布林带收缩代表价格的涨跌幅度逐渐变小，多空双方力量趋于一致，将选择方向突破，而且开口越小，突破的力度就越大。

下面是布林带指标在DXY图表上的应用。请注意图表左侧部分，价格起初波动较小，但在布林带开口之后，价格向上突破并形成了猛烈的涨势。

“根据布林线，波段应该包含88%-90%的价格行为，这使得波段外的波动具有重要意义。从技术上讲，价格在波段上方时相对较高，在波段下方时相对较低。但是，‘相对较高’不应被视为看跌或卖出信号。同样，‘相对较低’不应被视为看涨或买入信号。价格高或低都是有原因的。与其他指标一样，布林线不应用作独立工具。图表分析师应将布林线与基本趋势分析和其他指标结合起来进行确认。”

＃5 KDJ

KDJ是由乔治·蓝恩博士所创，是一种实用的技术分析指标。它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具之一。

KDJ指标是反映当前市场上人气强弱的指标，该指标有三条曲线。

KDJ指标中的指标线K是根据股价在一段时间内的相对位置计算得到的。如果指标线K持续下跌，跌破20，就说明市场进入了超卖区间。

KDJ指标中的指标线D，是判断指标线K涨跌方向的重要辅助曲线。当指标线K自下而上突破指标线D时，两者就形成了KDJ指标的金叉形态。这种形态说明股价短期内的上涨动能有增强趋势，是看涨买入信号。

指标线J是KDJ指标中的一条辅助指标线，其计算公式为J=3K -2D。在三条指标线中，J的波动幅度最大，能够上涨至100以上或者下跌至0以下。

和RSI类似，KDJ在震荡市场中应用，效果最好。而在单边市场中。会产生较多的错误信号。

结论

这些技术指标可用作完整交易系统内的信号或价格行为过滤器，该系统配有观察列表和头寸规模参数，可为交易者提供量化的市场优势。然而，它们只是构建交易的工具，以选择阻力最小的路径并创建良好的风险/回报率；它们不具有预测性或完美性。它们是增加盈利概率的工具。

如导言所述，技术指标在计算时会使用过去的价格数据，因此落后于当前价格。但是，由于历史数据是交易者预测未来价格走势的唯一信息，因此技术指标在定义明确的交易策略中确实具有重要作用。

避免在图表中添加太多指标，因为相同类型的指标通常会返回相似的交易信号。反之，请从每个组中仅选择一个指标（趋势追踪，动量和波动性），并结合其信号以确认设置并基于此进行交易。指标的有效组合可以是例如移动平均线，RSI指标和ATR指标。

没有单一的最佳指标，这就是为什么你应该组合不同类型的指标并将其纳入更广泛的交易策略的原因。