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衍生品市场日评

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市场概述:

今日市场,CNY Fixing  7.1117  ,spot截止当日16:30分最高7.1936, 最低7.1636,振幅300pips,收盘7.1700,境外CNH收盘7.1709,境内外差9pips,美元指数收盘103.13。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日,由于人民币日内升值明显,短端波动率反向走高,中长端依旧卖盘较重 。其中1w atm trd 3.2,1y atm trd 4.565。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日小幅走低,鲜有成交。

Fly水平较上一交易日持续下行, 整体成交区间落在0.25-0.28附近 。

Vanilla方面,今日市场各个期限call 和put 均有询价 其中on 7.17 put 25-40pips,1w 7.17 put 90pips,1w 7.16 put 110pips,on 7.1550 put 20pips,9m 7.1 call 640pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡上行,现报2029美元/盎司附近。全期限价格有所回暖, on tn 可见成交价格于 0.10 - 0.20 cts 位置;中长期限交投清淡,1m 成交于 0.20% 位置;超长期限成交于 0.80% 位置。

AUX9995品种主要成交于 1w 0.30 cts 位置。

IAU9999品种主要成交于 2m 1.54% 位置。

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