资金市场日评

时间： 2024-09-03 05:03     

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投冷清。早盘双边观望情绪较浓，托收票经过短时僵持后率先破局，其中国股在1.55%集中成交；伴随跨月买盘逐渐增量，各期限价格随之明朗。买方需求以12月及跨年为主，对应期限票价高开低走。临近中午，部分2月国股成交在1.06%附近；午后托收供给开始增量，买盘力量则开始走弱。买方需求依旧以中长期为主，受此影响托收票价小幅上行，长期国股则整体微降。截止尾盘，足月国股报收在1.05%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，受二级市场及资金面影响，全天情绪走弱，个别城商行受到非银配置盘青睐。其中1M跨季且到期日非工作日，大行国股1.70%-1.80%交投清淡，中低评级情况较为类似；3M大行国股频频提价，最终于1.85%位置逐渐起量，AAA城商则是1.88%以上募集到一定买盘；6M大行国股1.89%-1.90%位置少人问津，AAA大城商则表现更为亮眼，1.97%以上吸引到市场相当关注；9M期限各评级成交寥寥，高收益城农商行偶有成交；1Y大行国股提价至1.95%，与二级有一定价差，买盘观望为主，AAA城商2.0%以上有一定买盘关注。

● 二级日评：

存单二级市场整体交投活跃，长端震荡上行至1.96%附近后企稳。月内早盘国股大行成交在1.65%-1.68%大量，aaa城商成交在1.7%-1.72%附近，午后随着资金面有所收紧该期限大行国股gvn至1.70%附近，城商gvn至1.75%附近成交。10-12月到期大行国股整日成交在1.84%-1.85%区间内窄幅震荡，AAA城商成交在1.87%-1.90%附近。跨年1月到期国股大行成交在1.90%-1.93%，随后在1.93%稳住。2-3月到期大行从1.945%gvn至1.955%成交，国股从1.95%gvn至1.96%整量成交，尾盘1.96%企稳。4-6月到期大行早盘成交在1.94%-1.95%，国股成交在1.95%-1.9675%，午后需求稍有增多，尾盘该期限成交在1.96%的位置。7-8月到期大行国股早盘需求不错，一度大行从1.95%tkn至1.945%附近，国股需求稍弱，随着一级提价资金收紧该期限回调至1.96%-1.9625%成交大行，尾盘买盘再次增多大行tkn至1.9575%整量成交，国股1.965%成交。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率加权成交适量、非银押利率+10附近融出、押存单+15成交。7天押利率1.8-1.83%ofr、押信用1.87%融出。随后，资金面略有转紧，隔夜押利率+10至1.8%bid，7-14天押信用1.88%ofr。午盘伊始，市场均衡偏紧，隔夜押利率存单1.8%bid、押信用1.85%融出，至尾盘，隔夜押利率1.7-1.8%成交，整量bid在1.6-1.65%，增补头寸纷纷平盘。中长期方面，14天押利率加权成交少量、押信用1.88%ofr，1m 押利率1.75%bid。

外币资金

境内市场：

今日美金假期， T/N报价在5.36%-5.33%区间， 成交在5.36%-5.35% ；一周报价在5.42%-5.37%，成交在区间内；两周报价在5.50%-5.40%，小量成交在5.44%; 一个月报价5.48%-5.42%，因跨过美联储议息会议时间点，价格逐步走低，成交在区间范围内；两个月报价5.45%-5.40%；三个月报价5.45%-5.35%； 六、九个月报价5.40%-5.20%；一年期报价5.40%-5.20%。

境外市场：

境外市场，T/N报价5.35%-5.33%，成交 5.35%；一周报价在5.40%-5.37%，成交在5.38%； 两周报价在5.45%-5.42%， 成交在此区间内；一个月报价5.49%-5.45%，市场成交在 5.48%；两个月报价5.40%-5.36%；三个月报价5.40%-5.33%；六个月报价在5.15%-5.05%；九个月报价5.00%-4.90%，买盘兴趣在4.93%；一年期报价在4.95%-4.85%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.50-0.70%；一周报价1.80-1.30%；两周报价1.80-1.30%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价1.80-1.30%；三个月报价1.90%-1.40%；六个月报价2.05%-1.60%，融出兴趣在2.05%左右；一年报价2.20%-1.70%。

其他小币种方面， EUR 3s成交在3.75%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款