资金市场日评

时间： 2024-08-06 04:25     

票据转贴

今日资金面整体均衡偏宽松，票据市场交投冷清。早盘买方需求集中在托收与跨年1月，卖方则多持观望态势，票价呈现长短期两端降、四季度平的走势；伴随长期买盘持续增量，足年国股也开始松动下行。临近午盘，部分足月国股成交已触及1.07%；午后托收和跨年买盘继续活跃，卖方进一步压价试探，对应期限票价进一步下行。至尾盘部分足月国股成交已跌破1.05%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，各期限发行收益率虽有所下行，但伴随长债下行明显，存单市场得到大量买盘关注，各期限成交良好，具体如下：1M期限，周末到期，需求寡淡，个别城商行1.72%位置附近有买盘关注；3M期限，股份制发行意愿不强，1.74%-1.75%位置发行，募集寥寥，反观AAA城农商行1.79%-1.80%位置吸引买盘关注，募集良好；6M期限，股份制发行意愿依旧不强，个别发行1.79%位置募集寥寥，AAA城商行1.84%-1.85%吸引大量买盘涌入，成交较好；9M期限大行股份制1.82%位置发行，未能引起市场关注，这个期限整体需求一般；1Y期限，个别股份制1.87%发行，吸引到大量买盘关注，募集上百亿需求，随后大行股份制1.83%位置，开始有买盘关注，需求渐渐涌入，AAA城商行1.88%附近有不错的需求，募集情况良好。

● 二级日评：

今日存单二级市场交投活跃，整体情绪较好，明年二三季度到期成交收益均有所下行。足年七八月到期大行国股开盘在1.85%，后迅速下行至大行1.84%，国股1.845%成交，午盘国股重回1.85%位置，下午开盘国股成交1.8475%，大行1.84%-1.8425%主力成交，随后重回下行态势，国股最低成交1.8375%，大行最低1.83%，尾盘成交略有反弹，大行收盘1.84%，股份制1.845%；明年二季度到期亦有所下行，国股大行开盘成交1.835%-1.84%，后成交缓慢下行，午后买盘逐渐增多，盘面1.83%-1.8325%供给很快被消化，最后国股大行成交在1.825%-1.83%；明年一季度到期早盘国股成交1.82%大行1.815%，全天主要在1.815%-1.82%区间反复成交；春节前到期国股大行全天少量成交在1.80%位置，AAA大城商成交1.82%左右；明年四季度到期依旧供给较少，国股大行成交在1.74%-1.75%附近；9月到期大行国股成交在1.65%左右，AAA大城商在1.70%左右成交。月内到期今日供给较多，AAA存单在1.60%-1.67%%区间均有成交。

本币资金

今日资金面整体均衡偏宽松。早盘隔夜端押利率+6+8成交、押存单1.75-1.80%成交。7天押利率1.78-1.8%融出，押信用1.83%ofr。14d押利率1.8%bid、1.83%ofr。午盘伊始，资金面维持均衡，隔夜押利率1.6-1.65%成交、押存单1.75-1.8%bid。尾盘资金面维持宽松，整量隔夜1.60%押利率ofr、押存单1.75%bid大量，增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押利率地方债1.83%ofr、1.80%bid、1m跨月押利率1.8%bid。

外币资金

境内市场：

境内市场，资金面收紧，隔夜主要成交在5.45%-5.48%区间；TN报价5.48%-5.45%，部分在5.48 成交 ；一周报价在5.52-5.48%，成交5.48-5.50%区间；两周报价在5.58%-5.52%;一个月报价5.66%-5.60%，融出兴趣在5.65-5.66%区间；两个月报价5.65%-5.55%；三个月报价5.65%-5.55%，少量成交5.60%； 六个月报价5.80%-5.55%；九个月报价5.85%-5.55%；一年期报价5.85%-5.55%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.38%-5.35%；一周报价在5.42%-5.38%，市场成交在5.40%-5.41%水平；两周报价在5.46%-5.40%，市场成交部分在5.45%；一个月报价5.52%-5.47%，市场成交区间内；两个月报价5.48%-5.45%， 大量成交在5.47-5.48%水平；三个月报价5.50%-5.40%， 成交在此区间；六个月报价在5.30%-4.90%；一年期报价在5.15%-4.90%，市场成交在5.10-5.15%水平。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.00%-0.60%，成交在此区间；一周报价1.30-0.80，两周报价1.5%-1.0%；一个月报价2.00-1.5%，成交1.85附近，两个月报价2.20%-1.70%；三个月报价2.30%-1.80%；六个月报价2.50%-2.00%；一年报价2.60%-2.10%。

G7市场

日元成交长11个月成交0.80%，一年成交0.82.

当日市场：

其他货币成交：

同业存款