票据转贴
今日资金面总体呈均衡态势,票据市场交投活跃。早盘买方需求大量堆积,供给端则多持观望态势,供需失衡下票价整体下行成交,其中8月和足月国股均跳空低开,8月上旬国股成交最低触及1.05%;伴随供给端逐渐增量,机构哄抢情绪开始缓解,票价整体企稳。临近中午,足月国股在1.08%附近集中成交;午后买方继续发力收票,长短两端票价再度小幅下探。截止尾盘,部分足月国股报收在1.06%。
同业存单
● 一级日评:
受MLF超预期降息影响,一级发行收益率进一步下行。1M股份制1.74%无人问津,AAA大城商提价至1.82%附近后需求良好;3M股份制提价1.81%也需求甚少,AAA大城商1.85%以上受到市场追捧,需求良好;6M由于到期日落在春节假期,全天无人问津,需求寥寥;9M股份制1.89%与二级相差较远,交投清淡,AAA大城商1.93%以上交投火热,供不应求;1Y也是今日热门期限,大行提价至1.91%后,需求激增,瞬间募满,股份制需求相对偏弱,AAA大城商在1.94%到1.96%附近需求良好,收到不少资方追捧。
● 二级日评:
今日存单二级市场交投十分活跃。月内到期集中成交在1.70%附近;8-9月到期大行国股成交在1.75%-1.78%左右,AAA城商行成交在1.80%-1.82%附近;四季度到期在1.83%-1.84%成交,AAA城商行主要成交在1.85%附近;明年春节前到期大行国股成交在1.865%-1.88%;明年2-3月到期大行国股早盘在1.91%-1.915%成交,后tkn至大行1.895%国股1.90%位置成交,尾盘国股成交至1.895%位置;明年二季度,4月到期大行国股早盘成交在1.92%成交,后tkn至1.90%-1.905%成交,AAA城商成交在1.93%附近有少量成交;5-6月大行国股开盘在1.92%,后全天成交在1.905%-1.91%附近;1Y期限,开盘1.93%成交大行,后一路下行至1.91%-1.915%附近成交,AAA大城商少量成交至1.93%1.95%左右。
本币资金
今日资金面总体呈均衡态势。早盘阶段,隔夜押利率+8至+10bp区间成交,押存单交投在1.9%附近。7天押利率2%附近,押存单信用成交在2-2.05%位置。14天押利率地方志1.9%融出。午盘后,市场隔夜期限融出放量,押利率1.8%成交,押存单交投在1.8-1.85%区间。随着隔夜押利率融出进一步增加,隔夜价格下探至1.78%位置,交投活跃。至尾盘,各机构均已平盘,偶有增补头寸需求也能得到满足,市场趋于饱和。中长期限方面,14天押利率地方债1.9%融出,交投活跃;21天及以上期限需求较少,询价寂寥
外币资金
境内市场:
境内市场,隔夜主要成交5.45%-5.43%, TN成交在5.44%;市场跨月需求较多,价格保持在高位。一周报价在5.65%-5.55%,成交在5.60%;两周报价在5.68%-5.60%;一个月报5.68%-5.60%,市场成交在5.65%-5.62%区间;两个月报价5.70%-5.55%;三个月报价5.70%-5.55%; 六个月报价5.80%-5.55%;九个月报价5.80%-5.55%;一年期报价5.90%-5.65%。
境外市场:
境外市场,隔夜成交在5.35%-5.34%;一周报价在5.43%-5.38%,成交于此区间;两周报价在5.45%-5.40%,成交在5.44%-5.43%;一个月报价5.53%-5.47%,市场成交在5.52%;两个月报价5.55%-5.50%;三个月报价5.56%-5.50%,市场成交在5.53%-5.50%;六个月报价在5.50%-5.40%;九个月报价5.50%-5.45%;一年期报价在5.50%-5.30%。
CNH市场:
CNH市场,隔夜报价在4.50%-4.00%;一周报价3.00%-3.50%;两周报价3.10%-2.60%;一个月报价3.10%-2.60%;两个月报价3.10%-2.60%;三个月报价3.10%-2.60%;六个月报价3.10%-2.60%;一年报价3.10%-2.60%。
当日市场:
其他货币成交:
同业存款