中信建投量化进取A：2024年第三季度利润3198.96万元 净值增长率8.95%

时间： 2024-11-11 04:40     

AI基金中信建投量化进取A（011410）披露2024年三季报，第三季度基金利润3198.96万元，加权平均基金份额本期利润0.0695元。报告期内，基金净值增长率为8.95%，截至三季度末，基金规模为3.94亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.905元。基金经理是王鹏，目前管理7只基金。其中，截至11月8日，中信建投沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达14.77%；中信建投量化进取A最低，为3.86%。

基金管理人在三季报中表示，市场已经从火热的第一段“闪电战”步入第二阶段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局。模型在9月26日之前总体表现比较平稳，超额收益在市场火热之后出现回撤，主要原因是产品维持在高仓位，但是没有满仓，仓位模型在市场波动剧烈的情况下，没有激进加仓。随着市场情绪回归理性，逐步降温后，仓位上的损失逐步抹平。本产品未来依旧严格控制投资组合相对于基准在行业与风格上的偏离，力争带来稳健的超额收益。

截至11月8日，中信建投量化进取A近三个月复权单位净值增长率为17.18%，位于同类可比基金388/645；近半年复权单位净值增长率为9.38%，位于同类可比基金279/644；近一年复权单位净值增长率为3.86%，位于同类可比基金324/622；近三年复权单位净值增长率为-13.45%，位于同类可比基金75/393。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1996，位于同类可比基金193/385。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为37.52%，同类可比基金排名342/399。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.89%，同类平均为84.96%。2021年末基金达到93.51%的最高仓位，2023年三季度末最低，为67.48%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.94亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是鲁西化工、南钢股份、唐山港、中国石化、光大银行、南京高科、渝农商行、雅戈尔、中国银行、宁波华翔。

核校：杨澎

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